联合概率密度(正态分布联合概率密度公式)

正态分布的联合概率密度函数如下

fx(x1,...xn)=1(2π)k√|Σ|1/2exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ))

其对应的矩母函数（也有称动差函数）为exp(μTt+12tTΣt)。事实上，如果随机向量[X1,...Xn]满足上面的动差函数，那么我们就称随机向量[X1,...Xn]服从多元高斯分布。在抽样多元正态分布时，如果已知了其它维度的随机变量值，剩下的那个维度的随机变量也是服从正态分布。